网曝光大证券“乌龙指”事件合规部门人员已经全部被停职

来源:经济观察报 2013-08-17 11:13 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　但是光大证券内部气氛紧张，所有高管都禁止离开，等待证券监管部门的调查。直到下午2：28，光大证券发布公告，“今天上午其策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。”目前尚未得到证实的说法是，因为合规控制不力，光大证券合规部门人员已经全部被停职。

　　光大证券公告中所提及的问题是指策略投资部门总经理杨健波所带领的团队出现了误操作，在使用新系统操作时将模拟盘突然切入实盘，成交量达72亿元。亦有说法是，其下单时多打了两个“0”，成交量为30亿，随后的资金为跟风盘。

　　据了解，光大证券策略投资部独立于自营部门之外，直接受副总裁指挥，规模也远大于自营。

　　光大证券内部人士则透露，16日中午之后，杨健波的相关信息在光大证券内部OA（办公自动化）系统中已经消失，随后，杨健波所在部门所有人员的通讯方式也从OA系统中消失。

　　有海外工作经验的杨健波三年前就已经任职光大证券策略投资部总经理，负责量化交易投资。

　　有人分析，如果光大证券足够灵活大胆，他们不会亏钱，甚至可能赚钱，只要卖空足够量的期指锁住亏损，甚至可以裸露风险增加净空头。

　　而实际情况是，根据中国金融期货交易所信息显示，光大证券子公司光大期货在16日收盘后，持有的股指期货主力合约IF1309卖单量为10194手，比上日激增7023手。当日增持部分远远高于其他期货公司的空单增持，当天空单增持第二名的华泰长城不过增持了1018手而已。

　　按照目前情况计算，光大期货持有的期指空单总市值在60亿元左右，当日激增的空单价值49亿元。

　　事实上，整个股指期货市场，在16日上午都处于空头减仓状态，直到下午1:30市场才出现多空分歧加剧，北京一家保险公司的资深资产管理团队经过反复推算认为，光大期货应该是从12:55到1:30之间大举增加空头的。依照下午收盘后中金所的数据看，光大期货增加7023手空单，以每单70万元计算，规模为49亿元左右。依照8倍杠杆计算，光大期货的成本为6.13亿元左右。依照今天下午走势，光大期货的浮赢1%-2%，为4900万元左右。

　　一位资产管理界资深人士说，光大证券可能会在8月19日通过上证50、沪深300(2304.144,-17.43,-0.75%)卖出砸盘，以此通过49亿元的空单来赚钱。他认为，光大证券错就是错了，但是当日下午大举做空股指期货，这让人怀疑有恶意操纵市场牟利的可能。

　　方向改变？

　　盘中公开数据显示，上证50成分股中，16只股票分笔成交中的最大价格相对开盘价涨幅超过10%。有市场人士计算，这些超级权重指标股的累计动用资金约16亿-18亿元，也就是说，弱势中，其实只需要不到20亿元的启动资金就可以瞬间搅乱中国股市。